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银监会将明确系统重要性银行评估 增加其附加资本要求

2011年05月04日 09:27:11来源:新华网字体:
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  新华网北京5月3日电(记者吴雨、苏雪燕)银监会3日发布《中国银行业实施新监管标准的指导意见》称,根据国内大型银行经营模式以及监管实践,监管部门将通过四个方面明确系统重要性银行评估,对系统重要性银行的附加资本要求暂定为1%,并从市场准入、审慎监管标准等方面加强系统重要性银行监管。

  银监会表示,监管部门将明确系统重要性银行的定义,通过考虑规模、关联性、复杂性和可替代性等四个方面因素,建立系统重要性银行的评估方法论和持续评估框架。

  新标准实施后,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%;若出现系统性的信贷过快增长,商业银行需计提逆周期超额资本。

  银监会表示,新资本监管标准将从2012年1月1日开始执行,系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准,并鼓励提前达标。过渡期结束后,各类银行应按照新监管标准披露资本充足率和杠杆率。此外,个别盈利能力较低、贷款损失准备补提较多的银行业金融机构应在2018年底前达标。

  指导意见称,监管部门将维持防火墙安排,改进事前准入监管,采用结构化限制性监管措施:一是维持现行银行体系与资本市场、银行与控股股东、银行与附属机构之间的防火墙,防止风险跨境、跨业传染。二是从严限制银行业金融机构从事结构复杂、高杠杆交易业务,避免过度承担风险。三是审慎推进综合经营试点。对于进行综合经营试点的银行,建立正式的后评估制度,对于在合理时限内跨业经营仍不能达到所在行业平均盈利水平的银行,监管部门将要求其退出该行业。

  除附加资本要求之外,监管部门将视情况对系统重要性银行提出更高的审慎监管要求,以提升其应对外部冲击的能力:一是要求系统重要性银行发行自救债券,以提高吸收损失的能力。二是提高流动性监管要求。三是进一步严格大额风险暴露限制,适度降低系统重要性银行对单一借款人和集团客户贷款占资本净额的比例。四是提高集团层面并表风险治理监管标准,包括集团层面风险偏好设定、统一的风险管理政策、信息管理系统建设、集团内部交易等。

  在强化持续监管方面,银监会提出,一是监管资源向系统重要性银行倾斜,赋予一线监管人员更广泛的权力,加强对系统重要性银行决策过程、执行过程的监管,以尽早识别风险并采取干预措施。二是丰富和扩展非现场监管体系,完善系统重要性银行的风险监管评估框架,及时预警、有效识别并快速处置风险。三是进一步提升系统重要性银行现场检查精确打击的能力,督促系统重要性银行加强公司治理和风险管理,防止和纠正不安全、不稳健的经营行为。四是实现功能监管与机构监管相结合,采用产品分析、模型验证、压力测试、同业评估等监管手段,保证监管技术能够适应系统重要性银行业务和组织机构日益复杂化的趋势。五是指导并监督系统重要性银行制定恢复和处置计划、危机管理计划,增强系统重要性银行自我保护能力。

  此外,指导意见还特别提出加强监管合作。在跨境合作方面,建立对境外监管当局监管能力的评估机制,健全跨境经营系统重要性银行的监管联席会议机制,提高信息交流质量,加强在市场准入、非现场监管、现场检查以及危机管理方面的合作。在跨业合作方面,在国务院统一领导下,监管部门将加强与人民银行、证券监管部门、保险监管部门的协调配合,构建“无缝式”金融监管体系,改进对银行集团非银行业务的风险评估。

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编辑: 章茸亮